Обратная ситуация, когда лидерами оказываются продажи, свидетельствует о дальнейшем снижении стоимости. Она представляет собой разницу между активными покупками и продажами за определенный, заранее заданный промежуток времени (таймфрейм). • Определять направление рыночного тренда, то есть преобладание покупателей или продавцов. Дельта наглядно показывает возникающую тенденцию будущих торгов.
Хорошую работу он помогает вести как с использованием классических стратегий, так и стратегий торговли «от противоположного». Единственным индикатором, который помогает трейдеру работать и получать прибыль является объем. Умение работать с объемами, правильно выстраивать прогнозы поможет не только в скальперских сделках, но и в сделках со среднесрочной и долгосрочной перспективой.
Тонкости проведения анализа
Главное вам доступен реальный объём и не просто объём на всю свечу, а объём для каждой цены. Это максимум доступной информации для технического анализа. Помните, торговля на рынке Forex – связана с большими рисками. Администрация InfoFx.ru не несет ответственности за различного рода потери или ущерб, который может возникнуть вследствие использования информации находящейся на данном сайте.
Чтобы лучше понять принцип, согласно которому на ценовых значениях отражаются объемы, существует лента сделок. В ленте отражаются позиции, активные в данный момент, а также их объемы. В МетаТрейдер 4 есть платные и бесплатные варианты кластерных индикаторов (то есть инструментов, использующих кластеры и профили объема).
Во всех остальных случаях прогнозы будут выглядеть именно так, как мы показали — без четких рекомендаций, максимально размытыми фразами. Такая аналитика может быть полезна, только если вы ищите подтверждения выбранной ранее стратегии. Итак, дельта и горизонтальные объемы подтвердили возможные сделки, уменьшили стопы, увеличили прибыль и сохранили нервные клетки. Можно ли добавить еще больше прозрачности в ход рассуждений и последующие трейды? Цифрой 2 выделена группа свечей, которые формируют разворот, так как за повышенным объемом покупок следует повышенный объем продаж. Объем, более чем в два раза превышающий обычный, может предупреждать о смене тренда.
Понятие кластера
Не нужно переживать по поводу отсутствия американского доллара в представленном списке. Именно в этот временной период и будет совершаться переход из обычного состояния в трендовое. Мы выяснили, что данное явление – это анализ графика, выступающего в качестве преобразователя https://boriscooper.org/chto-takoe-klasternyy-analiz-v-treydinge/ ордеров в вид, приспособленный для чтения. Суть этого метода аналитики заключается в возможности наблюдения. Если участник рынка владеет информацией о корреляции, то с прогнозом серьезных проблем не возникнет. Рассмотрим типовые паттерны анализа и характеристики явления.
Торговые системы, основанные на различных видах объема, не обходятся без кластерного анализа, являющегося «уточняющим» факторов ценовых уровней для совершения сделок. Используя кластерный анализ, вы можете выявить скорый разворот цены еще до того, как он состоится на графике. Кластерный анализ прекрасен тем, что дает опережающие сигналы. Если так можно выразиться, он предлагает подробный разбор каждой свечки на графике.
Это дает участникам торговли возможность получения актуальной информации. Как видно, кластерный анализ позволяет рассматривать ценовое движение не снаружи, а изнутри. При этом уровни, базирующиеся на кластерном анализе, обладают большей точностью и позволяют делать более точные прогнозы. Как показывает практика, их отработка происходит намного чаще, чем отработка обычных уровней поддержки и сопротивления.
После консолидации на большом объеме покупатели пробивают верхнюю границу зоны стоимости. Истинный это прорыв или ложный — поможет понять дельта, а она положительная, но с длинной верхней тенью. Вероятно, это активация стоп-лоссов “медведей” над предыдущим локальным high. В следующих свечах отрицательная дельта сообщает о продажах. Новые максимумы дня со сменой дельты на отрицательную — признаки разворота.
Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес
В любом случае, метод анализа на основе кластеров по моему мнению совершенно нелепый. Как известно у сделки две стороны, если одна покупает, то другая продает. Казалось бы, на крупных уровнях может быть открыто много позиций. Может получиться так что один трейдер закрывает продажи, другой покупки и по крупному уровню в основном идут закрытия. Так уж вышло, что бинарные опционы стали самым прибыльным видом заработка для трейдеров в наше время.
- Другими словами, дельта на графике указывает на то, кто преобладает сейчас на бирже – продавцы или покупатели.
- Метод оказался настолько удачным, что практически сразу перекочевал на другие области.
- Кластера отчетливо демонстрируют действия крупных трейдеров, что они делают, продают или приобретают актив.
- По сравнению с вертикальными объемами позволяет глубже понять происходящее на рынке и не торговать против крупных игроков.
- В сети можно найти описание паттернов кластерного анализа, но лучше их определять самостоятельно.
- Все это говорит в пользу включения кластерного анализа в список инструментов для анализа рынка.
- 19 баров — это минимум 10 тиков прибыли, 95 торговых минут и 2 дополнительных потенциальных входа в покупку по ATAS-стратегии.
Однако использовать его лучше как дополнительный инструмент, например, к фундаментальному анализу. Он отлично работает как фильтр, позволяющий отсечь все неуверенные сделки. Кластерный анализ – трейдинг, направленный на максимальное снижение возможных потерь. На сегодняшний день практически каждая платформа имеет в своем оснащении индикатор для построения графиков кластерного анализа. Однако далеко не всегда они бывают удобны для использования, а главное информативны.
Советники Форекс
На этом графике ценовые бары имеют иной формат – они разбиты на уровни цен. При этом каждый из них отображает проторгованные объемы, как показано на рисунке ниже. Непосредственно сама дельта может быть критической или нормальной.
Следует заметить, что при заключении сделки, помимо ее инициатора, есть и другая сторона, предоставившая объем. Кластерный график представляет собой нанесение этих сделок шорт или лонг на ценовые уровни. Они позволяют трейдеру наглядно понять и оценить рыночную ситуацию, которая происходит в момент построения свечи. Развитие технологий и коммуникаций позволяет получать информацию с биржи «на дом». Онлайн трансляция сделок в терминал позволяет скальперу видеть как цена «проходит» уровень. Те зоны графика, где есть кластеры с самым высоким объемом, являются участками, на которых происходила борьба между противоположными силами рынка – покупателями и продавцами.
Два ключевых понятия кластерного анализа:
До неё цена консолидируется, уровни максимального объема рядом стоящих баров выделены чёрной линией под номером 3. Цена не опускается ниже выделенного нами уровня, который стал уровнем поддержки. Обратите внимание, мы можем войти в сделку всего на 1 тик выше уровня поддержки дважды после выделенной свечи. Горизонтальный объем, который показывает в левой части графика, сколько было бидов и асков на каждом уровне цены. Зона стоимости Value Zone включает 68% проторгованного объема. POC — уровень, на котором был проторгован максимальный объем этого дня.
Профиль Объема (Volume Profile)
Доходы на опционных счетах могут достигать 170% от ставки. Что касается новых экспресс опционов, по ним в течение дня можно обработать порядка 100 операций или сделок в плюс…. Вход по форекс-системе, выделенный вертикальной черной линией, находится на 19(!) баров дальше, чем первый вход по ATAS-стратегии. 19 баров — это минимум 10 тиков прибыли, 95 торговых минут и 2 дополнительных потенциальных входа в покупку по ATAS-стратегии.
Обычно описанные индикаторы используют в комбинации с другими инструментами, например, со стохастическим осциллятором или индексом относительной силы. В этом случае TPO исполняют роль фильтрующих сигналов, отмечая на графике ключевые уровни спроса и предложения. Одним из важных правил является необходимость открытия сделок только после закрытия торгового дня.
Кластерный анализ (график) в трейдинге: в Quik / Квике, NinjaTrader
Также можно определить вероятностную точку отскока цены от уровней поддержки или сопротивления. 3) Уровень сопротивления удачно используется для того, чтобы либо начать сдлеку на отскоке цены, либо закрыть при долгом пребывании в ней и при замедлении движения цены. Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку.
